數學上一般用E{[X-E(X)]^2}來度量隨機變量X與其均值E(X)即期望的偏離程度,稱為X的方差。
設X是一個隨機變量,若E{[X-E(X)]^2}存在,則稱E{[X-E(X)]^2}為X的方差,記為D(X)或DX。即D(X)=E{[X-E(X)]^2},而σ(X)=D(X)^0.5(與X有相同的量綱)稱為標準差或均方差。
由方差的定義可以得到以下常用計算公式:
D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2
S^2=[(x1-x拔)^2+(x2-x拔)^2+(x3-x拔)^2+…+(xn-x拔)^2]/n
方差的幾個重要性質(設一下各個方差均存在)。
(1)設c是常數,則D(c)=0。
(2)設X是隨機變量,c是常數,則有D(cX)=(c^2)D(X)。
(3)設X,Y是兩個相互獨立的隨機變量,則D(X+Y)=D(X)+D(Y)。
(4)D(X)=0的充分必要條件是X以概率為1取常數值c,即P{X=c}=1,其中E(X)=c。
方差是標準差的平方。
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