法海風控信貸風險監控系統

作為行業領先的法海風控信貸風險監控系統，法海風控信貸風險監控基于自有知產的大數據人工智能技術體系，為全球金融客戶提供風險信息查詢、高精數據建模、風險預警監控系統建設等全流程風險管控解決方案，本文扭來深度講解一下法海風控信貸風險監控系統。

1、風險監控系統的內部評級模型

一般來講內部評級模型的建立方法主要分為兩大類即主觀判斷方法及數據分析量化方法。數據分析量化方法也有不同的處理手法包括模擬法、經驗數據法及市場風險建模法

對于以上方法的選擇主要的考慮因素包括評級對象的特點、數據的可獲得性、模型的可行性、模型的靈活性、實施所需的時間和資源等。

2、風險監控系統的可預見損失

因為可預見損失應通過貸款定價及備付金來補所以估算可預見損失是衡量總風險資本及制定貸款定價的重要組成部份可預見損失EL=違約敞口EAD x違約概率PD x給定違約損LGD其中每個部份的簡要說明如違約敞口EAD違約敞口為違約時最高可能的損失。在實施內部評級基礎法的情況下違約敞口的數值由管機構決定。而高級法中則允許銀行使用自己的內部評級系統確定各種債項的EAD。違約概率違約概率指借款人所在信用評級一年的出現違約情況的概率可以從對這個級別的歷史數據進行統計分析實證研究得到的而且為保守的、前瞻的估計。

3、風險監控系統的不可預見損失/授信風險值

不可預見損失指違約損失分布在一定置信區間內，例如99%的排除可預見損失以外的損失。計算不可預見損失對于銀行對經濟資本的管理具有決定性作用因為經濟資本將用來防范不可預見的損失?？深A見損失與不可預見損失的和就是授信風險值CvaR對于可預見損失、不可預見損失以及異常的損失。

4、風險監控系統的風險資本平衡回報率

在實施內部評級、可預見損失及不可預計損失后建行可以這些風險衡量的結果計算信貸風險資本平衡收益率以進行貸款定價。

5、信貸風險管理的壓力測試方法

壓力測試是指利用不同的技巧，來預測信貸組合在某些異常但有可能發生的情況下受到的影響的方法。內部評級的實施可協助銀行更有效的進行壓力測試通過對模型的結果與參數之間的敏感度進行分析。針對潛在的市場變化情況如經濟衰退/危機、政治動蕩或利率調整進行估測。